Fixed Income

I faget Fixed Income fokuseres der på obligationsteorien, hvor den studerende introduceres til afkast- og risikomål for obligationer, og han/hun opnår her en betydelig grad af forståelse for de modeller (og deres forudsætninger), som ligger bag beregningen af afkast- og risikomål. Det selvstændige formål med faget er, at den studerende selv bliver i stand til at beregne afkast- og risikonøgletal, samt kan vurdere afkast- og risikomål, der leveres af færdige IT-systemer. Derudover fokuseres på porteføljebetragtninger omfattende såvel performanceevaluering som forskellige porteføljestrategier.

Alle modeller og teorier inden for obligationsteorien bygger på antagelser og forudsætninger. Relevansen af at kende modellernes teoretiske grundlag er vigtig, og den studerende opnår et tilstrækkeligt kendskab til modeller til, at han/hun kan anvende resultater fra disse modeller i praksis.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.